При кратком взлете цены достигают зоны между двумя скользящими средними. Это довольно обычная цель для ралли на медвежьих рынках. Торговать с помощью этого индикатора можно на всех валютных парах, но специалисты советуют использовать такие котировки, как евро/доллар или фунт стерлинга/доллар. Дивергенцию надо искать посредством этой ТС с настройками 5, 34 и 5 и рабочим таймфреймом H1. В этом случае трейдер может продавать на пробое дневного уровня, благодаря которому и возникла коррекция.
Торговая стратегия с MACD дивергенцией
Дивергенция определяется, если экстремумы ценового графика растут или падают, а экстремумы индикатора движутся в противоположном направлении. Например, стоимость актива на таймфрейме 5m обновила два максимума, вторая точка выше первой. На линии осциллятора наоборот – первый максимум выше, чем последующая пиковая точка. Дивергенция в трейдинге – это расхождение между показателями аналитических инструментов. Встречается в техническом анализе, при поиске тренда на графике или при использовании сторонних сигналов.
Дивергенция и конвергенция. Что такое дивергенция на рынке Форекс?
Её можно наблюдать, когда рынок намеревается замедлить свой ход, но вместо того, чтобы сменить своё направление, он продолжает своё движение в том же направлении, которые было до этого. Расширенная дивергенция Форекс чем-то схожа обычной классической дивергенцией. Но в случае с расширенной дивергенцией цена формирует фигуру, очень напоминающую “двойное дно” или же “двойную вершину”. Когда на графике имеет место скрытая бычья дивергенция, тогда цена будет расти. Если вы распознали бычье расхождение на недельном графике, то можете более уверенно играть на восходящем тренде на дневном графике. Покупайте, когда гистограмма MACD начинает подъем от своего второго дна.
Примеры дивергенции в трейдинге
Для наглядного примера я хочу показать график индекса РТС. Дивергенция на Форекс — это расхождение показаний цены и технического индикатора. На рисунке 6 приведен пример обоих видов спрятанной дивергенции на графике торгов по акциям General Nutrition. Продаём по этому индикатору только при условии, что столбики MACD пересекли нулевую отметку сверху вниз, при этом произошло явное падение гистограммы относительно сигнального уровня. Покупать следует тогда, когда гистограмма устремится вверх, произойдёт пересечение снизу вверх и закрепится выше нуля.
Правильное использование дивергенций
Если два максимума на графике равны, а второй максимум индикатора ниже первого – это медвежий сигнал. Если два минимума на графике равны, а минимумы индикатора растут – это бычий сигнал. График показывает формирование бычьей дивергенции, когда понижающиеся минимумы на свечах (1) не соответствуют понижающимся минимумам на индикаторе. Более того, индикатор OBV формирует локальный бычий пробой раньше, чем это делает цена, тем самым показывая, что настроения меняются на бычьи. На самом деле мы пытаемся поймать вершину или основание, что, само по себе, является очень трудным делом.
Стратегия торговли медвежьих дивергенций MACD c ценой
Правильная дивергенция может быть полезным инструментом, чтобы ответить нам на вопрос, получает ли тренд дальнейший импульс или нет. В октябре осциллятор в точке 5 был на более низком уровне, чем в точке 4, тогда как минимум цены был выше, чем в точках 3 и 4. Спрятанная дивергенция в этом случае сгенерировала хороший сигнал для входа и покупки новых контрактов. На графике также видны классические медвежьи дивергенции в сентябре и октябре, когда цена формировала новые более высокие максимумы, тогда как индикатор более низкие максимумы. Вторая классификация – расхождения в зависимости от направления тренда. Классическая дивергенция сигнализирует о развороте тренда, скрытая дивергенция – о его продолжении, но развороте цены на коротком отрезке, что также дает трейдеру пространство для сделок.
Особенности формирования дивергенции на различных индикаторах
Большинство спрятанных дивергенций сигнализируют о продолжении движения в направлении существующего тренда. Классическая медвежья дивергенция – цена на графике рисует новый максимум, а осциллятор не подтверждает его, рисует более низкий максимум или же равный предыдущему. Следующие два графика представляют пример Правильной дивергенции. Если тренд является достаточно сильным, то вы можете получить, всего лишь, боковое движение цены или один – два восстановительных бара перед продолжением тренда.
Дивергенция — что это такое в трейдинге
Несоответствие цен возникает в тот промежуток времени, когда рынок хочет оказаться на самом верху и показывает большие Min, а индикатор — низкие Min. Этот сигнал говорит о продолжении текущей тенденции и о ее вероятном закреплении. Однако, осциллятор прозрачно намекает на то, что скоро возможен разворот. Цена обновляет нижние минимумы, осциллятор — нижние максимумы. Это положение, когда экстремумы индикаторов дублируют точки на графике. Условная, третья стадия конвергенции – переход в дивергенцию.
Однако так как расчеты этих технических индикаторов базируются на движении цены, они обычно отражают именно движение цены. Когда цена идет вверх, основной импульс цены заставляют индикатор также расти, то же самое происходит, когда цена начинает падать. Вот почему большинство индикаторов являются запаздывающими. Если цена растет, то, например, растут и столбики гистограммы MACD, если падает, эти столбики также опускаются.
Особенно это заметно на коротких таймфреймах, например, часовых. В этом примере мы видели свечу, закрывшуюся за пределами нижней полосы, за которой последовала свеча, закрывшаяся внутри полос. Нижняя полоса впоследствии сформировала область поддержки цены. Второй пункт – обычно естественное продолжение первого пункта и случается почти всегда. Мы снова подчеркиваем, что дивергенция Полос Боллинджера происходит после того, как на осцилляторе сформировалась Правильная дивергенция.
Гистограмма MACD должна подняться выше нуля, прежде чем достичь второго дна. Условием классического расхождения является пересечение индикатором нулевой линии между двумя впадинами или вершинами. Это правило не позволяет использовать для поиска бычьих и медвежьих расхождений многие популярные индикаторы, такие как RSI или стохастический индикатор. Для прибыльной торговли трейдер должен знать, что такое конвергенция, и уметь с ней работать, т.к.
Сначала появляется цена, потом уже на ее основании вычисляется значение индикатора. Это является основной причиной того, что многие индикаторы запаздывают, и по ним сложно спрогнозировать движение цены. В случае Бычьей Скрытой дивергенции, мы сначала идентифицируем свечу дивергенции (разворотная свеча с более высоким минимумом), на которой появился более низкий минимум осциллятора. Мы размещаем ордер на вход выше максимума этой свечи, а стоп – ниже минимума той же самой свечи. Мы выходим из договоренности, когда Stochastic indicator достиг уровня перекупленной и стохастические линии пересеклись в нисходящем направлении. Применяются те же самые правила управления капиталом.
Это говорит о том, что ценовой пик Х будет, скорее всего, протестирован или превзойден. Они настолько сильны, что расхождение на дневном графике может перевесить сигналы недельного графика. Однако наилучшие результаты получаются тогда, когда графики в двух временных масштабах не конфликтуют. В биржевом терминале бычья дивергенция есть несколько специальных индикаторов, которые помогают трейдерам увидеть отклонение ценового графика от индикатора. Их значения могут существенно отличаться друг от друга. Практически все индикаторы перемещаются вслед за ценой пары валют, но некоторые из них опаздывают в выдаче ожидаемых сигналов.
Если же как осциллятор, так и цена линию тренда пробили — ей, граждане, а тренд-то меняется и самое время этим воспользоваться. Однако, зачастую возникает вопрос, когда же именно открывать сделку, дабы не получилось так, что сделка открыта слишком рано или поздно. Для этого нам нужно подтверждение — какой-то метод, позволяющий отфильтровать ложные входы в дивергенцию.
Гистограмма MACD дает сигнал к покупке сразу же, как только завершит формирование второго дна. Сигнал возникает, когда гистограмма MACD находится ниже нулевой линии и просто прекращает снижение, т. Формирует менее отрицательный столбик, чем предыдущий. Изучив, что такое дивергенция и конвергенция, а также их виды, даже начинающий трейдер сможет правильно определить их на Forex, используя различные рыночные индикаторы. Этот осциллятор является классикой технического анализа рынка и используется многими трейдерами, т.к.
Трейдер должен ждать, когда движение пойдет вверх, и стоять на старте покупок. Стохастик иногда дает ложные сигналы, поэтому необходимо учитывать только наиболее сильные из них. Одним из таких сильных надежных сигналов является расхождение графиков цены и индикатора. Дополнительное подтверждение – пересечение линий стохастика.
Ее можно увидеть по пикам в период большого перемещения цен. Биржа показывает двойной Max , но второй ценовой максимум может немного превышать предыдущий показатель или оказаться ниже его. После следующей бычьей дивергенции тренд ослаб, индикатор демонстрирует двойное расхождение, ценовой график развернулся. Индикатор показывает несколько расхождений, но при этом первое одиночное расхождение было бы проигрышным. В этом случае не стоит спешить, необходимо дождаться нового максимума, который будет свидетельствовать о развороте ценовой тенденции. И тем, и другим трейдеры пользуются скорее как инструментами.
Таким образом, после некой коррекции происходит “катапультирование” цены, то есть, его дальнейшее движение в исходном направлении. На Форекс, может возникать не только обычное классическое расхождение, но и может образоваться скрытая дивергенция Форекс. Однако распознать её в торговом терминале достаточно сложно. Скрытая дивергенция Форекс даёт четкий сигнал на открытие позиции на покупку или продажу.
Вы можете либо руководствоваться теми же принципами, что и я, либо строить дивергенции так, как показано на рисунке выше. К слову, никто не мешает взять другой набор осцилляторов, например, стохастический осциллятор (стохастик) или RSI и искать дивергенции на них. Если же вы посмотрите на мои графики, опубликованные выше, то заметите, что при построении дивергенции, на осцилляторе я провожу линии через два соседних максимума или минимума. Либо же эти экстремумы должны находиться до пересечения с нулевой линией.
Если цена формирует новые максимумы, а график индикатора каждый раз указывает на максимумы ниже предыдущих, такое явление называется дивергенцией. Часто неопытные трейдеры обобщают такие расхождения и схождения одним термином – дивергенция, и медвежья дивергенция является примером такой дивергенции. Трейдеры используют дивергенцию для оценки основного импульса цены актива и для оценки вероятности разворота цены. Например, инвесторы могут нанести на график цены осцилляторы, такие как индекс относительной силы (RSI). Если акция растет и достигает новых максимумов, в идеале RSI также достигает новых максимумов. Если акция, или любой другой актив и его цена, делает новые максимумы, но RSI начинает делать более низкие максимумы, это предупреждает, что восходящий тренд цены может ослабевать.
Возможно, из-за того, чтобы «кит» выставил крупный объем на продажу, чем сбил цену. Трейдеры, работающие на небольших таймфреймах, могут обезопасить себя, проверив баланс заявок в стакане. Кроме того, появление ложной дивергенции из-за крупного игрока может стать поводом для другой сделки, в зависимости от движения объемов в стакане. Дивергенция – математический термин, означающий расхождение линий. В широком смысле – обозначение ситуации, где величина или объект движутся в разном направлении с другой величиной или объектом. Помимо математики, понятие используется в статистике, экономике, биологии и на бытовом уровне.
Stop Loss лучше устанавливать на наибольшем значении отката цены. Конвергенция проявляется в виде двух линий на графике, которые стремятся приблизиться друг к другу и имеют одинаковые признаки. В этом случае цена создает модель, которая напоминает «двойной низ» или «двойной пик». Для максимально точного вхождения на рынок следует распознавать классическую, расширенную и скрытую дивергенции на различных временных интервалах. Дивергенция в трейдинге и ее противоположная система анализа — конвергенция — являются важными системами, использующимися трейдерами на бирже для получения максимальной прибыли.
По опыту многих трейдеров, дивергенция – сильный, достойный инструмент. Если добавить к этому мультифреймовый анализ и теорию Доу, результаты будут еще лучше, что в бинарных опционах, что в форексе. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое.
Конвергенция в трейдинге – ситуация, когда сигналы от индикаторов соответствуют сигналам, обнаруженным на графике. Например, когда экстремумы RSI дублируют максимумы и минимумы свечей. Или, когда высокие зеленые столбики на гистограмме объема влекут за собой высокие зеленые свечи на графике цены. Ложная дивергенция в трейдинге – это ситуация, когда индикаторы «послали» сигнал о скором отскоке цены, но отскока не произошло – график продолжил двигаться в рамках тренда. Такая ситуация встречается, когда на рынке есть крупный игрок. Например, при обнаружении «бычьей» дивергенции роста цены не было.
Наконец, это случилось после того, как RSI сформировал дивергенцию, что является нашим подтверждением для входа в длинную позицию. Поэтому, как только на осцилляторе была идентифицирована Правильная дивергенция, для подтверждения мы просто ищем дивергенцию на Полосах Боллинджера. Основания и вершины, сформированные вне полос, за которыми следуют основания и вершины внутри полос, могут быть сильным признаком разворота тренда.
Образование дивергенции характерно для индикаторов осцилляторного типа – RSI, Stochastic, CCI, MACD, Momentum и др. Правильная дивергенция дает наилучший эффект во время тестирования ценой пройденных сильных уровней (предыдущих минимумов и максимумов). Такое тестирование называется двойным (или тройным) основанием. В большинстве случаев цена проделывает 3-4 максимума, а в это время индикаторы дивергенции показывают 3-4 более высоких минимума. Это свидетельствует о том, что тренд ослабел и, возможно, развернется.
Кажется, что вовремя увидеть такое явление очень просто, но не для новичков. Прежде следует практиковаться в поиске стандартной дивергенции и не рисковать на предположениях. Начинающим игрокам рынка поможет заработать на активах приложение «Совкомбанк Инвестиции». Это достоверные сигналы, но опытные игроки знают, что оба явления не считаются точными призывами к действию. Важно полностью оценить состояние рынка и не открывать поспешных лонгов или шортов. При этом сразу на расхождении входить не нужно, не будьте опрометчивыми.
Поэтому мы должны идентифицировать сетап, подготовить план и управлять сделкой согласно плану. Правильная дивергенция, как мы определили ранее, является формацией, когда основной импульс цены начинает замедляться. Идентификация дивергенций – одно, а торговля сетапами – другое. Trader должен иметь надлежащий вход, планировать управление сделкой и идентифицировать правильную точку выхода. Однако, естественно, что, когда мы открываем сделку, мы стараемся сосредоточиться на потенциальной прибыли, а не на возможных потерях.
Но они появляются, на них следует обращать внимание, так как они могут помочь вам придерживаться тренда и обнаружить его изменение. Главное натренироваться узнавать спрятанные дивергенции на графиках. На рисунке 5 представлен график, отражающий торги по акциям Kansas City Southern Industries[KSU] во второй половине 1994 года. Во время некоторых коррекционных ралли акции формировалась спрятанная медвежья дивергенция.
Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса. Медвежья дивергенция “Класса-А” – происходит, когда цена делает новым максимум, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более низкий) максимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий максимум.
Чтобы понимать, как он работает, рассмотрим сперва основные моменты функционирования стандартного MACD. Конвергенция — один из вариантов дивергенции, который характеризуется встречным движением графиков цены актива и технических индикаторов. Когда наблюдается бычья дивергенция, стоит приготовиться к покупкам, так как график будет идти вверх. Если дивергенция медвежья, значит, график цены будет готовиться к нисходящему движению, трейдеру Форекс следует приготовиться к продажам. Пересечение нулевой линии между двумя максимумами является непреложным условием истинного расхождения. Гистограмма MACD должна опуститься ниже нуля, прежде чем достичь второго пика.
Чтобы выявить скрытую бычью дивергенцию, нужно обращать своё внимание на минимумы графика, а также индикатора. Этот вид расхождения происходит тогда, когда рынок направлен вверх, рисует высокие минимумы, а показания индикатора — более низкие. Существует еще скрытая дивергенция, но, в отличие от обычной, она может указывать на вероятное продолжение тренда.
И/или с активацией стоп-лоссов продавцов, установленных выше уровня 1830. Это признак того, что важные игроки в курсе реальных медвежьих настроений и предусмотрительно занимают короткие позиции. Цифрой 1 показано, что на графике цены формируются две вершины – причём вторая находится выше первой. На картинке ниже – график фьючерса на золото, дневной таймфрейм. В качестве индикатора для поиска дивергенций мы выбрали OBV, так как он тоже имеет отношение к объему. Разные указания на одних и тех же ценах – плохой признак.
Теперь вы знаете, как определить дивергенцию на форекс. Дожидаемся, когда график и индикатор покажут несоответствие, то есть дивергенцию, а потом нужно определить, где будет установлен тейк профит и стоп лосс. Иными словами, выходит, что график цены отличается от графика индикатора. Обычная или дивергенция в классическом виде исполнения позволяет увидеть разворот тренда. Это хороший сигнал на короткую продажу или длинную покупку. В зоне X индекс DJIA достигает нового максимума бычьего рынка, и гистограмма MACD вместе с ним поднимается выше своего предыдущего пика, показывая, что быки очень сильны.
На скриншоте выше цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик — верхних максимумов. Перед нами классическая медвежья дивергенция, все указания на Put. Как видим, так все и случилось — скрытая дивергенция отработала по расписанию и тренд продолжился. На откате от линии тренда мы бы немало поживились что в форексе, что в бинарных. Цена снова идет вниз и обновляет нижние максимумы, а вот стохастик обновляет верхние максимумы. Мы уже знаем, что это — скрытая медвежья дивергенция.
Если на графике цены каждый последующий минимум ниже предыдущего, а на графике индикатора – выше, то можно говорить о конвергенции. Бычья дивергенция часто называется конвергенцией трейдерами. Это бычья обычная дивергенция, предполагающая, что на рынке можно ожидать разворот вверх. И, хотя дивергенция указывает нам, что изменение тренда уже назрело, очень трудно оценить, когда же именно оно произойдет. Как мы видели, этот сетап вполне мог оказаться незначительным откатом тренда, когда цена берет паузу, чтобы отдышаться.
Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются. Скрытая медвежья дивергенция появляется тогда, когда ценовые максимумы снижаются, а максимумы осциллятора растут. Для дивергенции быков, на ценовом графике мы наблюдаем графическую фигуру «двойное дно», а на осцилляторе новый максимум оказался выше предыдущего. Это очень серьезный инструмент в арсенале любого трейдера, освоив который, вы сможете вывести свою торговлю на совершенно другой уровень. Я считаю этот сигнал одним из самых надежных в техническом анализе. Именно дивергенция может заранее «предупредить» о возможном изменении направления движения тренда или даже о его развороте.
В таком случае игроки анализируют сигналы, противоположные тем, что возникают при стандартном расхождении максимумов цены и индикатора. В первую очередь, это фаза перехода из дивергенции в конвергенцию. На графике «участок слияния» показаний индикатора и графика обычно следует сразу за свечой-экстремумом. Если найдена бычья дивергенция по минимумам, конвергенция стартует сразу же за вторым минимумом. В сделке с Ethereum оценивается ряд последних свечей на таймфрейме 1m. Визуальная оценка показала классическую «медвежью» дивергенцию – максимумы графика растут, второй выше первого, а максимумы осциллятора снизились – второй ниже первого.
Обычно мы настолько убеждены в прибыльности договора, что можем игнорировать возможные потери, которые появятся, если сделка пойдет не так, как надо. Однако, для трейдера планирование убытков – высший приоритет. Также, на этом графике показано много других Правильных и Скрытых дивергенций, которые соответственно помечены.
Одни помогают выявить разворот тренда, а другие его подтверждают. Чем больше времени за практикой таких расхождений вы проведете, тем лучше. Еще один метод — подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот — верхний минимум. Первое, на что обычно смотрят – банальное пересечение линий осциллятора, скажем, стохастика.
В свое время, изучая этот сигнал, я обратил внимание на то, что каждый строит дивергенцию так, как считает нужным, и нет четких формализованных правил. Я покажу вам два способа постройки, один из которых широко распространен в Интернете, а вторым я пользуюсь сам. Это довольно непросто найти на графике, и надежность данной дивергенции оставляет желать лучшего. Наглядный пример «Класса А» вы можете увидеть на рисунке в самом начале статьи, поэтому не будем повторяться и перейдем к следующему классу.
Для определения дивергенций рекомендуется в настройках увеличить замедление. Это позволит сгладить линии, сигналов будет поступать меньше, но они будут надежней. Безусловно, нужно научиться различать реальные дивергенции и скрытые, ибо между ними кардинальная разница.
Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Как и дивергенция, конвергенцию ищут в связке «график плюс индикатор». Мы подготовили статью о дивергенции и конвергенции в трейдинге. Поэтапно разбираемся в том, что такое дивергенция и что такое конвергенция. Какие виды дивергенции и конвергенции существуют, а также как обнаружить дивергенцию и конвергенцию.
В трейдинге дивергенция означает расхождения в динамике между графиком цены и различными ценовыми индикаторами. Этот индикатор используется для определения расхождения на основе валютный рынок Форекс индикатора OsMA. Преимущество состоит в том, что этот сетап дает трейдеру точную точку входа в продолжающийся тренд, что само по себе является гоПреимущество выбором, чем ловля падающего ножа. Следующий разворотный паттерн, который появляется у нижней полосы, сигнализирует о смене направления. Это как раз происходит при критическом изменении импульса, так что это тот фактор подтверждения, который мы ищем.
Скрытая дивергенция (СД) лучше всего используется во время развития трендов для сделок в направлении тренда. Если нет достаточного простора для движения между точкой, где получен сигнал, и последним максимумом или минимумом колебания, то большинство трейдеров предпочитают пропустить такую сделку. Другим предупреждением пропустить сделку, подаваемым скрытой дивергенцией служит наличие правильной дивергенции для последнего 3-го максимума во время восходящего тренда. Первая медвежья спрятанная дивергенция образовалась в точке 5, когда осциллятор сформировал двойную вершину с точкой 4, тогда как цена сформировала более низкий максимум, чем в точке 4. Следующая медвежья спрятанная дивергенция появилась в точке 6, где осциллятор вырос выше своего уровня в точке 5, однако максимум цены снова был более низким. Цена продолжила снижаться, достигнув отметки 18 американских долларов.
Такая ситуация – это показатель того, что в ближайшем будущем тренд изменится. Медвежья дивергенция “Класса C” – происходит, когда цена делает более высоким максимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущая вершина. Короче говоря, индикатор, делает двойную вершину, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна.
Чем больше подтверждающих сигналов для дивергенции, тем лучше. Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и осциллятор. Если же осциллятор и цена решили отметиться разными значениями — речь идет именно о дивергенции. Допустим, вы определили дивергенцию, когда на индикаторе сформировался второй более высокий минимум. Вы вошли в лонг по закрытию бычьей свечи (1), а защитный стоп-лосс поставили под предыдущий локальный минимум (2).
Многие трейдеры уже используют Правильные дивергенции в своей торговле. Правильные дивергенции, используемые в сочетании со скрытыми дивергенциями, могут несколько улучшить процент выигрышных сделок. Насколько это возможно, в зависимости от стиля торговли, применяемого трейдером. Дивергенция этого класса является самым надежным сигналом.
Рекордный минимум гистограммы MACD говорит о том, что медведи чрезвычайно сильны и что дно А на ценовом графике будет протестировано или пробито. Элдер приводит недельный график промышленого индекса Доу-Джонса (DJIA). Расхождение на нем возникло за неделю от исторического дна медвежьего рынка 2009 г. Кривая индикатора все время движется в указанном диапазоне, не пересекая его минимум и максимум. Индикатор RSI (индекс относительной силы) встроен в торговый биржевой терминал и позволяет найти относительный показатель силы тренда.
Ну как чего — ждать, что тренд будет идти дальше вниз. Кроме осцилляторов, дивергенции могут формироваться и на других показателях. Для поиска расхождений используется индикатор объема. Дивергенция на объемах интерпретируется так же, как и сигналы осцилляторов.
Второе наименьшее значение может располагаться намного ниже или выше первого. Точки экстремумов ценового графика и индикаторного должны совпадать. Для проверки соответствия рекомендуется проводить вертикальные линии. А также несоответствие на графике может изображаться сходящимися и расходящимися линиями (бычья или медвежья). Этот самый распространенный вид дивергенции появляется непосредственно перед сменой тренда.
85 % времени цена остается в пределах полос, а, следовательно, это дает очень хороший признак того, что цены оказываются перекупленными или перепроданными в данном масштабе времени. Это самый слабый тип дивергенции, которая обычно случается на изменчивом рынке и, в принципе, должна игнорироваться. Мы определяем ее лишь для того, чтобы знать какой дивергенции избегать. Правильная дивергенция указывает, что основной импульс цены может уменьшаться и что возможно появление основания или вершины. Помимо этого на графике присутствует экспоненциальная скользящая средняя с периодом 21. Естественно, этот индикатор я рассматриваю исключительно в роли динамического уровня поддержки/сопротивления.
Свечу, которая закрылась за пределами нижней полосы, за которой следует свеча, закрывшаяся выше нижней полосы. Чтобы правильно идентифицировать такие ситуации, нам могут немного помочь Полосы Боллинджера. Так как данные объема на валютном рынке труднодоступны, замечено, что Полосы Боллинджера – лучший способ измерить волатильность цены. Мы ищем изменение волатильности, которое предшествует дивергенции.
На рисунках 7 и 8 приведен график движения июньского фьючерса на облигации в 1996 году. По нему видно как можно ловить СД, используя индикаторы момента и индикатор Ларри Вильямса % R. Разные индикаторы будут показывать СД в разных местах графика, одни индикаторы могут формировать большее количество СД, чем другие. Бычья спрятанная дивергенция на примере акций MICRON TECHNOLOGY. Появляется на рынке с восходящим трендом, когда индикатор формирует серию более низких минимумов, тогда как цена формирует серию более высоких минимумов. Скрытая бычья дивергенция проявляется как на минимальных ценовых значениях графика, так и на самом осцилляторе.
Прибыль можно зафиксировать у верхней границы конверта и обязательно надо фиксировать, когда цены начинают топтаться над верхней границей конверта. При его появлении вторая вершина (на графике ниже она отмечена буквой Z) гистограммы MACD оказывается не выше, а ниже нулевой линии. В зоне C индекс DJIA скатывается к новому минимуму, однако гистограмма MACD формирует более высокий минимум. Ее разворот вверх завершает бычье расхождение, даваясильный сигнал к покупке. Дивергенция цены и MACD – один из любимых индикаторов Александра Элдера.
Главный показатель расширенной дивергенции – индикаторный график, в отличие от ценового, не формирует двойные точки экстремума. Обратите внимание на примере ниже, как стандартный MACD и MACD DIVERGENCE отобразили классическую медвежью дивергенцию. Именно поэтому рекомендуется их использовать на 1-часовых графиках и более. Да, некоторые любят 5- и 15-минутные графики, однако, на таких ТФ дивергенция часто любит подкладывать трейдерам свинью. Максимумы и минимумы цены должны совпадать с таковыми у осциллятора.
Рассмотрим пример дивергенции с использованием индикатора Cumulative Delta на графике E-mini фьючерса на индекс S&P-500 внутри дня. Поясним это на примере обычной бычьей дивергенции на графике фьючерса на E-mini фондового индекса S&P-500 ниже. Бычья скрытая дивергенция предполагает продолжение бычьего тренда. Она предполагает ослабление бычьего тренда и возможный разворот вниз. В представленном выше случае дивергенция показывает, что восходящий импульс внутри дня предположительно истощен, и цена может развернуться вниз или войти в “коридор” (боковое движение, флэт).
Однако существуют и другие формы этого явления, которые я называю спрятанные дивергенции (СД), использование которых может дать вам дополнительную прибыль. Для появления медвежьей дивергенции «Класса С» необходимо, чтобы ценовые максимумы были выше предыдущих, а индикатор показывает двойную вершину. В случае с бычьей дивергенцией цена на графике «рисует» новые минимумы, а осциллятор показывает двойное дно. Дивергенция – это расхождение графика цены с графиком индикатора в трейдинге.
Стрелки показывают, что трём понижающимся минимумам на графике цены соответствуют минимумы, которые повышаются на графике индикатора RSI. Это тройная дивергенция.Увидев их, можно закрыть полностью или частично позицию шорт (если таковая имелась). А вот входы в лонг по сигналам данной бычьей дивергенции прибыли, вряд ли смогут принести прибыль.
Все остальные – это всего лишь второстепенные подтверждающие сигналы. Для того чтобы объяснить более наглядно, посмотрите на схематический рисунок выше. В использовании осциллятора 5-15 нет ничего магического, спрятанные дивергенции можно ловить и с другими индикаторами.
Хотел было я выложить пару-тройку «чудесных» индикаторов, «облегчающих» это нелегкое дело – поиск дивергенций на графике. А потом подумал, что нет, ребята, в таком непростом деле как трейдинг, надо думать своей головой и принимать самостоятельные решения. Неизвестно, на каком рынке вам придется торговать в будущем, и каким торговым терминалом пользоваться. Поэтому осваивайте стандартные индикаторы, а еще лучше уходите от использования технических индикаторов в своей торговле. Также как и классические дивергенции, спрятанные дивергенции появляются далеко не на всех графиках.
Если такого нет – можно сделать скриншот и наложить линии в графическом редакторе. Расхождение бывает «бычьим» (положительным) и «медвежьим» (отрицательным). «Бычий» сигнал предвещает рост цены после обнаружения расхождения между графиком и индикатором. «Медвежья» дивергенция в трейдинге сигнализирует о скором падении цены.
Я сделал некоторую разметку графика для построения технического анализа. Горизонтальные линии – значимые уровни поддержки/сопротивления. То, как будет взаимодействовать цена с этими уровнями, будет для меня основополагающим критерием для открытия сделки.
Определяйте уровень целевой прибыли около нижней границы диапазона (для этого А. Элдер использует индикатор “конверт”) в том временном масштабе, где наблюдается расхождение. В зоне Z индекс DJIA поднимается до нового максимума, однако гистограмма MACD растет незначительно, указывая на слабость быков. Ее поворот вниз от пика Z завершает формирование медвежьего расхождения, давая сильный сигнал к продаже.
Это отрицательная дивергенция (или медвежья дивергенция). Затем трейдер может определить, хочет ли он выйти из позиции или установить стоп-лосс на случай, если цена начнет снижаться. Дивергенция в техническом анализе может сигнализировать о значительном положительном или отрицательном движении цены. Положительная дивергенция (также ее называют бычья дивергенция) происходит, когда цена актива достигает нового минимума, в то время как индикатор, например денежный поток, начинает расти. И наоборот, отрицательная дивергенция (медвежья дивергенция) — это когда цена достигает нового максимума, а анализируемый индикатор достигает более низкого максимума.
При ее появлении можно рассчитывать на резкий разворот цены и продолжительное движение. В данном случае в роли этого индикатора выступают осцилляторы, такие как MACD, RSI, стохастик, индикатор AO Билла Вильямса и др. Как видите, все эти индикаторы являются стандартными и их можно найти в торговой платформе. Кроме того, когда происходит дивергенция, это не означает, что цена развернется или что разворот произойдет в ближайшее время. Дивергенция может длиться долгое время, поэтому торговля, полагаясь только на нее, может привести к значительным потерям, если цена не отреагирует должным образом. Дивергенция — одно из распространенных применений многих технических индикаторов, в первую очередь осцилляторов.
Определить это нетрудно — достаточно нарисовать для них вертикальные линии. Когда цена обновляет эти максимумы и минимумы — идет тренд, это и есть питательная среда для дивергенции. Ранее мы познакомились с одними из самых популярных индикаторных классов в мире — осцилляторами. Есть одна вещь, в которой осцилляторы особенно хороши. Для некоторых из них эта «вещь» вообще является чуть ли не однозначным сигналом как, например, для стохастика. Затем на графике обнаружена классическая «медвежья» дивергенция.
Это было признаком того, что коррекция завершается и впереди потенциальное ралли. Бычья дивергенция подтвердилась, когда цена возобновила свое движение вверх.Рисунок 1. Осциллятор 5-15 сформировал более низкий максимум, когда цена на акцию достигла максимума на конце мая, что создало классическую модель медвежьей дивергенции. В момент, когда цена тестировала минимум, осциллятор указывал на классическую бычью дивергенцию. Большинство технических индикаторов отражают или подтверждают движение цены. Когда цена двигается вверх, индикатор идет вверх, когда цена идет вниз, индикатор двигается вниз.
Как следствие – большое число ложных сигналов при трейдинге по дивергенциям. Отображает все варианты находящихся дивергенций MACD, которые сейчас на рынке. Так как этот сетап дает нам высокую вероятность разворота, мы можем позволить себе рисковать меньшим количеством капитала, что впоследствии увеличивает наше отношение риска-прибыли. Идентификация сетапа – комбинацией двух индикаторов – Медленный Stochastic indicator (или любой осциллятор) и Полосы Боллинджера.
Подтверждение — это когда индикатор и цена или несколько индикаторов говорят трейдеру одно и то же. В идеале трейдеры хотят подтверждения для входа в сделки и во время торгов. Если цена движется вверх, они хотят, чтобы их индикаторы сигнализировали о том, что движение цены, вероятно, продолжится. Мы уже рассмотрели, что дивергенция Форекс может быть как медвежьей, так и бычьей, то есть наблюдаться на нисходящем или восходящем рынке. Дивергенция в техническом анализе форекс хорошо видна с помощью определенных индикаторов. На голом графике по одним лишь максимумам и минимумам трудно определить дивергенцию.
Стохастик является индикатором технического анализа рынка, он помогает людям, торгующим по тренду. С его помощью можно увидеть положение цены по сравнению с ценовым диапазоном прошлого периода. Если при конвергенции линии сходятся, то при дивергенции они расходятся. Одна из них может появиться только в момент того таймфрейма, когда цена и индикатор перемещаются в разных направлениях. Если свечной график достигает очередного Max, индикатор будет отражать опускающийся тренд. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы.
Пирожками мы уже торговали, давайте дивергенциями будем спекулировать. Возьмем вот такой вот пример, USDCHF и дневной график. От создателя стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, сотни профессиональных трейдеров описывали дивергенцию в своих книгах. Дальнейшее движение цены соответствует показаниям RSI. Это явление считается «естественным» для рынка, ему уделяют намного меньше внимания, чем дивергенции.
Даже надежная модель вроде расхождения гистограммы MACD может дать сбой, вот почему нужно выходить из сделки, если цены падают ниже второго дна. Необходимо защищать торговый капитал и быть готовым повторно войти в позицию, когда гистограмма MACD пойдет вверх от третьего дна, если оно выше первого. В зоне A индекс DJIA находится в свободном падении после банкротства Lehman Brothers, которое вызвало волну распродаж.
Рисунок 7 Бычьи и медвежьи спрятанные дивергенции с использованием WILLIAMS’%R. Разные варианты дивергенций на примере торгов по акциям GENERAL NUTRITION. Точность достаточно высокая, но для использования в трейдинге необходимы подтверждающие сигналы, такие как уровни поддержки и сопротивления или Price Action.
Обратите внимание на то, как проведена линия на MACD-гистограмме, а точнее на то, какие максимумы (минимумы) соединяет эта линия. Кстати сказать, на рисунке показана правильная или классическая медвежья дивергенция. Но также существует еще и бычья дивергенция, правильное название которой — конвергенция. Но в наше время, так сложилось, что и дивергенцию, и конвергенцию называют дивергенцией.
Скрытую дивергенцию довольно часто можно наблюдать при развитии тренда. Такой сигнал подсказывает трейдеру, что нужно открывать концессии в направлении движения тренда. Если на валютном рынке Форекс наблюдается скрытая дивергенция, цена, как правило, движется к последнему минимуму или максимуму колебания. Это дает возможность рассчитать соотношение риска и потенциальной прибыли от соглашения. Опытные трейдеры знают, что если между точкой получения сигнала и последним максимумом или минимумом колебания очень маленькое расстояние, лучше не заключать такую сделку.
Мы должны оставить третий лот в игре, чтобы взять возможную дальнейшую прибыль, но в данном случае мы закрыли его, когда заметили сильный разворот. После срабатывания этого ордера цена совершила откат вниз, но не до уровня стопа. Управление сделкой – Мы предлагаем, чтобы trader входил в этот сетап тремя лотами.
Поэтому, если вы конвергенцию «обзовете» дивергенция, это не будет ошибочным, и вас обязательно поймут. С вашего позволения далее в статье я также буду и схождения, и расхождения называть дивергенцией. Дивергенция — это когда цена и индикатор говорят трейдеру разные вещи.
Примерно в тех же самых местах будут появляться дивергенции, если мы будем использовать индикатор момента с периодом 12 на том же самом графике. Изменение тренда подтверждается пробоем уровня поддержки в точках 5 и 7. Вторая медвежья спрятанная дивергенция регистрируется в точках 8 и 9, после чего следует снижение на 5 пунктов. Скрытая дивергенция помогает определить, собирается ли существующий тренд продолжаться.
Это можно считать либо сильным разворотом цены, либо продолжением тренда. Расхождение или дивергенция демонстрирует готовность рынка пойти в противоположном направлении. Иными словами, дивиргеницией стоит считать момент, когда направление движения цены не совпадает с направлением движения индикатора Форекс. Причем это может наблюдаться как в сторону линии тренда, так и против него. Лучше, конечно, чтобы дивергенция происходила по направлению к глобальному тренду.
Вместо разворота, как предполагалось, тренд может продолжиться в том же самом направлении, оставив трейдера с носом. В идеале, нам требуется сигнал, который подаст знак разворота тренда. Бычья Скрытая дивергенция – Более высокие минимумы цены и более низкие минимумы осциллятора указывают на подтверждение восходящего ценового тренда.
Расхождения, найденные на более старых свечах, мало влияют на будущее движение цены, хотя и могут использоваться для оценки тренда и общей картины рынка. Трейдер может открыть позицию сразу же после того, как обнаружил второй экстремум, формирующий дивергенцию. Явные дивергенции – более надежные сигналы, возможный отскок сильнее в пунктах. Небольшое расхождение сигнализирует о меньшем отскоке. В этой ситуации экстремумы на графике одинаковые или очень близкие.
А конвергенция, наоборот, схождение – вторые точки нарисованных линий сближаются. Дивергенции – явление, связанное с расхождением в данных. В трейдинге дивергенции отслеживают между экстремумами на графиках цены и индикатора.
«Х» около точки 6 на рисунке 3 указывает на модель, которую я назвала «взгляд назад на два пункта». Она может использоваться для поиска спрятанных дивергенций. В большинстве случаев спрятанные дивергенции можно найти сравнивая последние два максимума и минимума. Однако иногда можно провести сравнение с несколькими предшествующими уровнями. В случае нашего примера минимум индикатора в точке 7 ниже минимума индикатора в точке 6, также как и минимумы цены. Однако, если мы взглянем на минимум индикатора в точке 6, то мы увидим, что он выше, чем в точке 5.
После некоторого снижения цена снова пошла вверх и сформировала более низкий максимум в точке 2, при этом максимум индикатора в этой точке был выше максимума в точке 1. Более низкий максимум цены в сочетании с более высоким максимумом индикатора создал спрятанную медвежью дивергенцию, цены продолжили снижаться. В мае произошло другое ралли, цена и индикатор сформировали максимумы в точке 3.
Классическая дивергенция представляет собой один из самых известных типов неподтверждения. Дивергенцией является разнонаправленное движение цены и индикатора, что указывает на возможность изменения тренда в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Классические дивергенции наблюдаются на вершинах и на дне, а также в коррекционных фазах.
Умение распознать дивергенцию помогает определить силу и точку разворота тренда. Этот навык понадобится в среднесрочном трейдинге и свинг-трейдинге. Как дополнительный инструмент, чтение дивергенций пригодится скальперам. Помимо случаев с ложными дивергенциями, трейдер может неправильно интерпретировать действительную дивергенцию. Поэтому стоит учитывать показания других индикаторов и перепроверять сигналы на нескольких близких таймфреймах. Как известно, значения индикаторов формируются на основании ценовых данных, т.е.
Обычно этот индикатор разворачивается раньше, чем цена. Дивергенция формируется на всех типах индикаторов, но есть отдельные модели, на которых расхождение легче определить. Каждый из этих инструментов можно эффективно использовать в продуманных стратегиях. На графиках конвергенция изображена двумя сходящимися линиями (цена и индикатор). Перевод английских терминов и специфический биржевой сленг может ввести новичка в заблуждение.
Если на нем специализироваться — вы не разочаруетесь, это один из самых мощных методов технического анализа. Разумеется, потребуется практика и бутылка хорошего вина, что позволит вам вникнуть во все ее особенности. Впрочем, без вина можно и обойтись (вот еще, без бокала нет вокала). Дождитесь следующего расхождения цены с осциллятором и новая дивергенция не заставит себя долго ждать.
Прежде всего потому, что несогласованность (расхождение) поведения индикаторов и цены помогает распознавать приближение разворотов прежде, чем о них будут знать все. Если же мы проанализируем этот момент с помощью осциллятора, то расхождение не будет столь очевидным. Главное преимущество Stochastic Oscillator заключается в том, что он четко показывает все типы расхождений.
Его можно найти в стандартных наборах инструментов различных торговых платформ. Если она появилась на графике при ниспадающем тренде, а на индикаторе отражается тенденция подъема, может показаться, что индикаторные и графические линии приближаются друг к другу. Для того чтобы распознать такую тенденцию, необходимо смотреть на Max не только графика, но и индикатора.
Конвергенция на криптовалютной паре DOGEUSDT, таймфрейм 5m. Синими линиями на скриншоте обозначена скрытая «бычья» дивергенция. Наличие зелёных кластеров, свидетельствующих о рыночных покупках, в связке с медвежьей динамикой цены, как реакцией на покупки, предполагает, что мы имеем дело с покупками “слабых игроков”.
Рисунок 8 Бычьи и медвежьи спрятанные дивергенции с использованием индикатора момента. Отметим, что максимально точные сигналы индикатор дивергенции MACD будет показывать на старших таймфреймах, таких как Н4 и D1, поскольку на мелких таймах будет много ложных сигналов. Еще одна причина появления конвергенции — ошибки интерпретации индикатора. Они возникают из-за неправильной настройки или неверного выбора инструментов технического анализа. Обычно, во время расширенной бычьей дивергенции, котировки рисуют двойное дно. Если график показывает бычью расширенную дивергенцию, значит, нужно искать возможность для покупок, так как цены пойдут вверх.
При этом некоторые индикаторы показывают сигналы, существенно опережающие цены. Если же момент упущен, то бесполезно его догонять, дивергенция отработала и стала неактуальна. В этом случае лучше дождаться следующего расхождения. MACD, как трендовый индикатор стабильно следует за текущим курсом без затяжных периодов ошибочных сигналов. Для определения дивергенций обычно используется линейный MACD, но для некоторых стратегий удобным вариантом будет использование гистограмм. Торговый сигнал дивергенции от RSI имеет значение, когда один из экстремумов формируется в зоне перекупленности (в диапазоне 70 и выше) или перепроданности (диапазон 30 и ниже).
В действительности, на осцилляторах постоянно рисуют линии тренда и правильно делают. Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда.
Сигнал, который генерируется медвежьей СД указывает на слабость того или иного актива. Внизу приведены примеры обоих типов неподтверждения на графиках движения цены акций и фьючерсов. Если эта особенность наблюдается, значит, цена будет продолжать идти в прежнем направлении.
Когда цена приближается к верхней или нижней полосе, за этим обычно следует либо разворот, либо сильное продолжение. Если есть разворот, мы должны его правильно идентифицировать и пораньше войти. Мы должны быть осторожны с разворотом, потому что, когда цена выходит за пределы полос, чаще ожидается продолжение существующей тенденции.
Когда цена достигает пика, индикатор достигает пика, а когда цена находится на дне, индикатор находится на дне. Однако, иногда между движениями индикатора и цены наблюдается разногласие. Это разногласие известно как не подтверждение тренда и часто может быть видно в зонах перепроданности и перекупленности, а также, когда индикаторы находится над или под нулевой линией. Многие трейдеры умеют распознавать тип неподтверждения, на вершинах и на дне рынка, когда наблюдается так называемая классическая дивергенция.
Именно ее вы можете наблюдать на рисунках, которые я приводил для примера в самом начале статьи. Согласитесь, что не так просто обнаружить на рынке перевернутую дивергенцию, чего не скажешь о медвежьем и бычьем расхождении. А ведь это вполне можно выполнить, применяя обычный индикатор MACD. Даже опытные трейдеры не все умеют находить перевернутые дивергенции, но если научиться это делать, то порядка 50% ордеров будут с большей вероятностью закрываться в плюсе. Итак, мы рассмотрели, что такое дивергенция, узнали об её видах.
Банальная линия тренда показала бы, что тренд — устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано. И кстати, обратите внимание на свечную комбинацию “Пинцет”. Хорошо когда дивергенция подтверждается свечными сигналами.
Чтобы точнее войти в рынок, нужно уметь видеть и различать виды дивергенций форекс на разных таймфреймах. Делая технический анализ, абсолютно любому трейдеру интересно заранее увидеть, куда будет двигаться цена той или иной валютной пары или иного актива. Ведь от этого зависит, получит он прибыль на Форекс или нет. Чтобы получить прибыль важно видеть дивергенцию Форекс на любых таймфреймах.
Фильтруйте такие сигналы, учитесь видеть, когда они работают, а когда нет. Дивергенция должна стать кирпичиком в основании вашей торговой системы. Впрочем, я знаю ребят, что работают только по ней, но это блестящие практики, что потратили более года на отработку дивергенций во всевозможных рыночных ситуациях. Не нужно гадать и прикидывать на пальцах, дивергенция ли это или нет. Настоящий сигнал дивергенции должен быть вам четким, ясным и понятным. Если вы заметили дивергенцию слишком поздно и цена развернулась, значит поезд уже ушел.
Вторая была дивергенция между растущим (перед падением) курсом национальной валюты и резким ухудшением экономического положения в стране. При ухудшении экономического положения курс национальной валюты обычно падает. Вход – Когда цена формирует разворотный паттерн у нижней полосы, а эта нижняя полоса формирует поддержку цены. Хотя этот тип дивергенции формируется с достаточным импульсом, перед входом в сделку желательно подтвердить его каким-то другим фактором. Это более слабый тип дивергенции, которая сигнализирует о постепенном развороте тренда.
Однако в августе ралли привело к росту индикатора выше нулевой линии (рисунок 4). Но сформированный в этой точке максимум цены был ниже, чем в точке три, что создало еще одну медвежью спрятанную дивергенцию. Цена в точке 5 подтвердила нисходящее движение, поскольку как ценовая линия, так и осциллятор сформировали более низкие максимумы. Для определения расширенной медвежьей дивергенции, трейдер должен обратить внимание на пики (максимумы) не только графика, но и индикатора.
Открывать новые сделки против тренда нужно максимально осторожно, лучше это делать при образовании дивергенции в период консолидации или коррекции. Термин «дивергенция» происходит от английского слова «divergence», что переводится как «расхождение, несоответствие». Спешка на валютных рынках и биржах чаще всего приводит к крупным ошибкам и потере средств. Важно интерпретировать все сигналы вовремя и обязательно правильно.
Если так называемые осцилляторы на отдельном графике отражают настроение игроков, то цена становится следствием взаимодействия спроса и предложения. При этом индикатор и стоимость — это основные «звоночки» для игроков. Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный. Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют. Идея звучит несколько абсурдно, ведь мы привыкли рисовать линии тренда только на самой цене. Однако, кому же помешает лишний инструмент в загашнике?
В этом месте цены находятся ниже, а дно гистограммы MACD оказывается более высоким, указывая на то, что медведи слабеют, и нисходящий тренд готов к развороту. Подъем гистограммы MACD от второго дна дает сигнал к покупке». Дивергенция всегда присутствует на бирже и помогает трейдерам проводить качественный анализ рынка. Для того чтобы научиться распознавать ее на графике, необходимо иметь некоторый опыт работы на Форекс. При открытии сделки на бирже кроме этой тенденции следует учитывать и другие рыночные инструменты, такие как индикаторы, японские паттерны, линии поддержки и сопротивления и т.д. Это поможет сделать комплексный анализ рынка и существенно снизить риски, торгуя на Forex.
При таком сценарии ваш стоп-лосс сработает уже через 20 минут. На последнем скриншоте бычья дивергенция не совсем красивая, но она тоже является дивергенцией. Классическая дивергенция сигнализирует об окончании тренда и неважно какого, краткосрочного, среднесрочного или долгосрочного, то есть она дает разворотный сигнал. Чтобы избежать подобных случаев, не стоит делать дивергенцию основой для входа. И, конечно, если дивергенции нет, а остальные Ваши критерии входа дают сигнал, не стоит от него отказываться. Один из самых удачных индикаторов отображающих дивергенцию.
Он есть в большинстве торговых терминалов и аналитических платформ. На рабочем пространстве RSI обычно размещается под графиком цены, так удобнее соотносить показатели индикатора и график. В противовес Правильной дивергенции, сетап Бычьей Скрытой дивергенции требует более высоких минимумов цены и более низких минимумов осциллятора. Так как мы видим дивергенцию “Класса-А”, то можем ожидать резкий разворот цены и движение вверх.
Полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, имеют именно те уникальные характеристики, которые нужны нам для этой цели. Эти полосы имеют солидное преимущество перед другими индикаторами или осцилляторами, поскольку они показывают, когда изменение тренда встпреимущество. Наблюдая дивергенцию, сформировавшуюся в пределах полос, мы можем ожидать разворот тренда. Медвежья дивергенция “Класса B” – происходит, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Эта двойная вершина может быть определена, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Казалось бы, все верно, есть расхождение между показаниями цены и осциллятора.
А, если быть точнее, то на расхождении между линией MACD и линией цены на графике. Правильная дивергенция во время восходящего тренда (более высокие максимумы и более высокие минимумы) сравнивает более высокие максимумы на ценовом графике с максимумами на индикаторе. Обратите внимание, что и Stochastic indicator и MACD показывают более низкий максимум, в то время как цена отмечает более высокий максимум, что сигнализирует об ослаблении тренда. Дивергенция не будет присутствовать при всех разворотах цены, поэтому необходимо использовать какую-либо другую форму контроля риска или анализа в сочетании с дивергенцией. Медвежья скрытая дивергенция – цена на графике рисует новый максимум, но он ниже предыдущего, а осциллятор растет, рисует более высокий максимум по отношению к предыдущему. Возможно, в этот день выходили какие-нибудь новости, но с точки зрения технического анализа, на лицо работа трейдеров, заходивших на пробой трендовой линии.
Если тренд увеличивается, цена на графике отражает Max, а на индикаторе наблюдается опускающийся откат — это свидетельствует о том, что на рынке царит перепроданность. Для определения этой дивергенции следует отслеживать наименьшие значения, которые отображаются на графике и индикаторе. Если на бирже происходит бычья дивергенция, паттерны будут показывать наименьшее ценовое значение, а индикатор укажет на наибольший максимум.
Сближения экономик различных стран, вовлекающего все большее число стран в общее русло мировой цивилизации. В результате усиливается разрыв между ними и ведущими странами и закрепляется их глубокая отсталость, т. И второе — чем выше временной интервал, на котором появился сигнал, тем выше вероятность его срабатывания. На рынке, помимо, правильных (классических) дивергенций, можно встретить еще и скрытые.
Бычьи дивергенции указывают на то, что цена будет продолжать идти верх и указывает на хорошие точки входа. На рисунке 2 изображена бычья дивергенция для акций компании Micron Technology [MU] в 1995 года. В точке 2 индикатор формирует более низкий минимум, чем в точке 1, однако цена двигается дальше вверх, формируя более высокий минимум в точке 2, чем в точке 1. В мае в точке 4, индикатор был ниже, чем в точке три, однако цена в этот момент сформировала двойное дно, при этом в этой точке, она была выше, чем в точке 3. В июне-августе индикатор формировал новые более низкие минимумы в точке 6, 7 по сравнению с точкой 5, тогда как цена продолжила формирование более высоких минимумов. Еще одно двойное дно цена сформировала в точках 8 и 9, однако индикатор в точке 9 сформировал еще один более низкий минимум.
В результате ралли в июле (точка 2) была сформирована двойная вершина (первая в точке 1). Однако индикатор в этой точке был выше, чем в точке 1. Медвежья спрятанная дивергенция указала на продолжение снижения, что и произошло.
Наиболее обычный вид – Классическая или Правильная дивергенция, которая является моделью разворота. Правильная дивергенция – разделение между ценой и индикатором, которое предупреждает о возможном краткосрочном или среднесрочном изменении тренда. Пробой трендовой фиолетового цвета я буду рассматривать как смену направления текущего тренда (не разворот). Линия красного цвета – основная линия тренда, пробой которой будет подтверждать разворот текущего медвежьего тренда. А дальше, как я уже писал выше, необходимо рассмотреть этот сигнал в контексте рыночной ситуации. Сейчас мы разберем конкретную рыночную ситуацию, и, уверен, вы меня поймете.
Дивергенция — это когда цена актива движется в направлении, противоположном техническому индикатору, например осциллятору, или движется вопреки другим данным. Дивергенция предупреждает, что текущий ценовой тренд может ослабевать, а в некоторых случаях может привести к изменению направления цены. Многие трейдеры предпочитают применять для определения медвежьей и бычьей дивергенций индикатор MACD. В рамках технического анализа данный индикатор зарекомендовал себя неплохо.
Как говорилось прежде, торговля несколькими лотами дает нам гибкость для фиксации прибыли и позволяет более эффективно управлять сделкой. Бычья дивергенция “Класса B” – происходит, когда цена делает двойное дно, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Это подразумевает, что у цены мог остаться некоторый импульс, достаточный, чтобы продолжить предшествующий тренд. Это двойное основание может быть определено, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Следовательно, этот сетап необходимо торговать с осторожностью.
Следующий график показывает, как использовать дивергенции в сочетании с трендовыми линиями и ожидаемое пересечение индикатором MACD ноля, в то же самое время как нарушается трендовая линия. Дивергенция подразумевает, что цена будет иметь силу, чтобы преодолеть сопротивление трендовой линии. Обратите внимание на параметр, установленный на более крупном временном формате во вставленном фрагменте. Переход к более мелкому временному формату позволил бы найти лучшую точку входа с меньшим риском.
Оптимальное значение для начинающих трейдеров — 2x от точки входа. Если вы ищете стартовый капитал и не хотите рисковать большой суммой денег, обратите внимание на бесплатные онлайн-турниры по покеру. Эта интеллектуальная игра отличается от других азартных развлечений тем, что соперником выступает не организатор, а реальные оппоненты, которых можно победить за счет мастерства. Получить начальный капитал можно в бесплатных турнирах — фрироллах.
Дивергенция форекс неплохо отрабатывается на таймфреймах Н1 и Н4. Вот почему важно видеть этот разворотный момент, дабы использовать его для получения прибыли. Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда.
Не забывайте про теорию Доу, про все, что вы уже знаете и теперь должны усвоить до автоматизма. Сначала — общий рыночный прогноз и лишь затем поиск уточняющих сигналов. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Приведем пример дивергенции в трейдинге на парах ETHUSDT и DOGEUSDT.
В результате после проведения некоторой коррекции цена «выстреливает», т.е. Для того чтобы увидеть такую дивергенцию, инвестор должен определить свечные пики (или ценовые Max), а также пики индикатора. Кроме этого, он может применить биржевой индикатор MACD. Увидеть полную картину можно, если цена перемещалась вниз. Если в этот промежуток времени индикатор рисует такую дивергенцию, в скором времени ожидается снижение цены. Стратегия прайс экшен подразумевает трейдинг с использованием только ценового графика, без индикаторов.
Визуально, конвергенция заканчивается на последней свече, следующей за первым экстремумом, на котором строится линия дивергенции. Если дивергенция показывает, что будущее движение цены будет вне тренда (отскок или полный разворот), то конвергенция, наоборот, подтверждает тренд. Трейдер, обнаруживший конвергенцию, может торговать ориентируясь на тренд или оценивая позиции по другим индикаторам. Обнаружена скрытая «бычья» дивергенция – второй минимум на графике выше, чем первый, первый минимум осциллятора выше, чем второй. Позиция на покупку открывается сразу же после обнаружения дивергенции. Искать дивергенцию для сделки нужно на последних свечах.
Цена подтвердила движение наверх и сразу достигла верхней полосы – уровня нашей начальной цели. Здесь мы закрываем один лот и перемещаем стоп на уровень входа (5). Несмотря на то, что чаще всего трейдеры ищут Правильную дивергенцию, существует и другой вид дивергенции, которая используется, не так регулярно, но является намного более эффективной. Ее называют Скрытой дивергенцией, которая также является расхождением между ценой и индикатором, за исключением того, что это – модель продолжения. Правильная дивергенция (RD) лучше всего используется при тестировании предыдущего максимума или минимума, что большинством трейдеров называется как двойная или тройная вершина/основание. Дивергенция – очень сильный и полезный сигнал грядущего разворота цены на валютном рынке Forex Forex, так как вы можете за ранее предугадать приближение изменение тренда.
Тогда как точка семь выше, чем точки 5 и 6, тогда как минимумы цены более высокие в точках 6 и 7 по сравнению с точкой 5. Во многих случаях такая дивергенция указывает на вероятность продолжения движения вверх. В точке 3 был сформирован более низкий максимум цены, что подтвердило снижение.
Если трейдер увидел, что появилась дивергенция, он может посредством одного из вышеперечисленных индикаторов получить максимально точный сигнал, позволяющий войти в рынок. Кроме классического расхождения цен, на Forex может появляться и скрытая дивергенция, сообщающая участникам биржи о продлении существующего тренда. Она дает четкий сигнал инвестору, который должен открывать сделки на покупку активов или их продажу. Когда ценовой график рисует новый более высокий пик, а осциллятор это не подтверждает, возникает сигнал открытия позиции на продажу.
Дивергенция определяется только, если цена обновляет новый максимум (минимум) или формирует двойную вершину (двойное дно). При отсутствии этих точек на ценовом графике, за индикаторным графиком можно не следить. Постепенно интерес игроков остывает, что отражается на графике с индикатором. В этот момент возникает разница между стоимостью и осциллятором, а вместе с тем — вероятность новой тенденции, например, на спад цены или незначительных изменений. Конвергенция, с другой стороны, это схождение графика цены с графиком индикатора в трейдинге.
Скачайте программу ATAS бесплатно сейчас – попробуйте мощный инструмент для анализа кластерных графиков для рынков акций, фьючерсов и криптовалют. Этот пример вскрывает особенности применения трейдинга по дивергенциям. Это и есть расхождение, называемое в трейдинге дивергенцией. На график добавлен индикатор RSI (нет особой причины почему мы выбрали именно этот индикатор, просто для демонстрации). Оно происходит от латинского “divergere”, что означает “обнаруживать расхождение”.
- На скриншоте выше цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик — верхних максимумов.
- По опыту многих трейдеров, дивергенция – сильный, достойный инструмент.
- Торговать Скрытой дивергенцией намного надежнее, так как мы торгуем по тренду и четко можем определить входы, выходы и стопы.
- Если вы распознали бычье расхождение на недельном графике, то можете более уверенно играть на восходящем тренде на дневном графике.
- Помимо математики, понятие используется в статистике, экономике, биологии и на бытовом уровне.
- Медвежья скрытая дивергенция – цена на графике рисует новый максимум, но он ниже предыдущего, а осциллятор растет, рисует более высокий максимум по отношению к предыдущему.
- Дожидаемся, когда график и индикатор покажут несоответствие, то есть дивергенцию, а потом нужно определить, где будет установлен тейк профит и стоп лосс.
Тейк профит можно поставить выше второй вершины на 20 пунктов. Стоп лосс выставляем на уровне, где началась формироваться сама дивергенция. Эта стратегию успешно можно использовать не только трейдерам-новичкам, но и профессионалам.
Появление скрытой медвежьей дивергенции указывает на то, что цена продолжит падение. Скрытая бычья дивергенция свидетельствует о том, что цена продолжит подъем. Скрытое расхождение трудно выявить, но не стоит им пренебрегать. Слабый откат осциллятора – это отличный сигнал для открытия или закрытия сделок. Здесь видно, как цена преодолевает низкие минимумы, а индикатор — высокие, но вскоре тренд разворачивается на повышение, то есть движется в другом направлении.
Бычья спрятанная дивергенция на примере декабрьского контракта на зерно. Большинство бычьих спрятанных дивергенций наблюдаются между двумя последовательными минимумами индикаторов. При этом дивергенция не является гарантией смены или продолжения тренда. Важно использовать ее в комплексе с другими индикаторами и анализом рынка, а также критически оценивать ситуацию. Иногда скрытую дивергенцию Форекс сравнивают с рогаткой. Индикатор того или иного осциллятора выступает в качестве рогатки.
Мы можем сказать, что это псовершенно точнон, который вводит трейдера в превалирующий тренд, а, следовательно, дает лучший потенциал прибыли. Скрытые дивергенции хоть и являются противоположностью Правильных Дивергенций, однако предлагают больший потенциал, так как точно определяют входы в направлении тренда. Фактически, когда их значения отклоняются от цены, эти осцилляторы как раз и дают наиболее действенные сигналы. Дивергенцию можно встретить не только на валютном рынке, но и на других тоже.
Есть положительная и отрицательная дивергенция (расхождение). Положительная дивергенция указывает на возможное повышение цены актива. Отрицательная дивергенция сигнализирует о возможном снижении стоимости актива.
Кстати, примеры дивергенции на Форекс могут быть разными, главное правильно определить с помощью осциллятора её вид. Устанавливайте защитный стоп-приказ либо довольно высоко над последним максимумом, либо немного ниже него. В последнем случае будьте готовы снова войти в сделку, если вдруг сработает стоп-приказ. Из-за большей волатильности продавать в короткую на пике труднее, чем покупать на дне. Определяйте уровень целевой прибыли около верхней границы диапазона (для этого А. Элдер использует индикатор “конверт”) в том временном масштабе, где наблюдается расхождение.
Когда в августе цена сформировала двойное дно и протестировала июльские минимумы, на графике не было признаков классической бычьей дивергенции. В точке два индикатор сформировал более низкий минимум, который не был подтвержден понижением цены. В точке 3 последовало подтверждение СД, поскольку как цена так и осциллятор одновременно сформировали более высокий минимум.
Дивергенция отработала, она не будет актуальной вечно. Дивергенция — это когда угол наклона линий для цены и осциллятора различается. Терпение и подтверждение сигналов — основные качества трейдера. Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами. Как видим, пересечение действительно подтвердило дивергенцию и цена ушла в нужном направлении.
На своем блоге я опубликовал уже достаточное количество индикаторов, в которых одним из основных сигналов является дивергенция. И я как-то упустил тот момент, что у меня нет статьи об этом понятии, сегодня я заполню данный пробел. С точки зрения технического анализа падение было предугадать не так уж и сложно.
Это дополнительное указание на то, что тренд может вскоре измениться. Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал. Дивергенции помогают обнаружить сильный разворот на самом начальном этапе. В данном случае, нам помог стохастик — а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется. С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика — дивергенцию скрытую.
Довольно частая ошибка — цена обновляет максимумы, а безобразник трейдер зачем-то соединяет предыдущие нижние минимумы. Разве ты не видишь, что верхние максимумы цены обновляются? Идет восходящий тренд, что это ты такое внизу там рисуешь.
Кроме того, сама по себе дивергенция международный валютный рынок Форекс вовсе не является прямым сигналом для входа. Она скорее обозначает то, что текущее движение ослабело. Но при этом вовсе не означает, что оно снова не наберет силу уже совсем скоро.
Но вместо линии осциллятора используются гистограммы объема. Пиковые значения – самые высокие «столбики» гистограммы. Для поиска дивергенций используют индикаторы-осцилляторы. Самые популярные инструменты – RSI, StochRSI, Stochastic, Williams%R. Чаще всего трейдеры применяют Индекс относительной силы (RSI).
Дивергенция является одним из основных методов технического анализа. В данной статье приведен новый метод использования осцилляторов и дивергенций, а также методика обнаружения уровней входа во время тренда. Аббревиатура данного индикатора расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence. Если на рынке есть скрытая медвежья дивергенция, то можно готовиться, что график цены продолжит своё нисходящее движение. В торговле на Форекс индикатор Stochastic используется для того, чтобы трейдер смог увидеть завершение процесса коррекции в тренде и определить точки входа.
Алгоритм его работы основан на теории вероятности, которая с помощью арифметических расчетов определяет валютные колебания на рынке. Он подходит не только профессионалам, но и начинающим трейдерам. Take Profit можно установить немного выше второго пика (примерно на 20 пунктов), а Stop Loss выставить на линии, где дивергенция начала появляться. В этот период котировки показывают «двойное дно», но не всегда классического типа.
Увидев на графике дивер, не стоит бросаться к терминалу и открывать сделку. Необходимо понять, в каком контексте появился сигнал, посмотреть наличие подтверждающих сигналов. Именно к этому сводятся все приемы и методы классического технического анализа. В этой статье я хотел бы рассказать об одном из таких методов, который носит название дивергенция. В медвежьих спрятанных дивергенциях цена формирует более низкий максимум, тогда как индикатор более высокий максимум. Этот вид неподтверждения часто обнаруживает себя во время коррекционных ралли при нисходящем тренде, однако также может встречаться во время повторного тестирования вершины.
Индикатор не будет рисовать двойной вершины, которая наблюдается на ценовом графике. Для определения классической бычьей дивергенции Форекс, следует обращать внимание на минимумы графика, а также индикатора. Если на рынке есть обычная бычья дивергенция, тогда японские свечи нарисуют более низкое значение цены, а индикатор наоборот – более высокий минимум. В таком случае стоит ожидать восходящего движения, то есть, трейдеру нужно приготовиться к покупкам.
Был отредактирован и спрограммирован на основе валютный рынок Forex индикатора FX5_MACD_Divergence_V1.1. Trader следует Золотому Правилу – “тренд – ваш друг”. Торговать Скрытой дивергенцией намного надежнее, так как мы торгуем по тренду и четко можем определить входы, выходы и стопы. На этой стадии мы зафиксировали небольшую прибыль и уменьшили наш риск до ноля. Затем цена двигалась вдоль верхней полосы, а когда она сделала небольшой откат, мы закрыли второй лот с прибылью (6).
Эта классификация, приведенная выше — справочная информация, которую можно найти в любой книге по техническому анализу или открыв любую статью в Интернете. Я же хочу поделиться с вами своим практическим опытом. Все дело в том, что на практике, в режиме реальных торгов, особо не задумываешься о том, какого класса образовалась дивергенция. Перефразировав известное выражение, можно сказать, что не все дивергенции одинаково полезны. И для того, чтобы понять, нам надо разложить все эти дивергенции с конвергенциями на виды, чем мы сейчас и займемся.
«Какой замечательный инструмент, он действительно работает! », «Я вижу дивергенции повсюду и давно бы разорился, если бы торговал на всех сигналах. » Такие комментарии и им подобные часто можно слышать во время дискуссий трейдеров между собой. Также как и все в техническом анализе, построение дивергенции — дело сугубо субъективное.
Его целью является не только выгодный вход на Forex, но и выход из него. Поступающие сигналы являются достаточно точными, поэтому используются для рыночного анализа Forex. Если на графике вырисовывается медвежья дивергенция, это означает, что цены неуклонно сползают вниз и трейдер должен готовиться к продажам. Многие биржевые трейдеры ассоциируют эту дивергенцию с детской рогаткой, потому что индикатор какого-либо осциллятора имеет с ней внешнее сходство.
Теперь мы можем также определить дивергенцию как последний толчок, который сделала цена в направлении преобладающего тренда с уменьшенным импульсом. Мы можем назвать это истощением тренда или даже финальным рывком рынка. Этот признак ожидаемого изменения – одна из уникальных характеристик цены (будь-то валюты, товара, акции и т.д.), который соблюдается на всех масштабах времени. Цена делает последний толчок в направлении преобладающего тренда перед изменением направления. Бычья дивергенция “Класса-А” – происходит, когда цена делает новый минимум, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более высокий) минимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий минимум.
Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция, Бивис, наливай. Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить и пиво пить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится — хороший сигнал. Простыми словами, это штатный режим работы индикаторов, в корреляции с трендом на графике, без расхождений. Иногда, как синоним, используется выражение «обратная дивергенция».
Фаза конвергенции заканчивается на первом экстремуме дивергенции и возвращается за вторым максимумом – оранжевые линии показывают, что RSI вновь соответствует свечам на графике. Трейдеру нужно определить экстремумы на графике – самая высокая точка (максимум), вторая по высоте точка, самая низкая точка (минимум), вторая самая низкая точка. Следом подобные экстремумы нужно отметить на линии индикатора. Для этого в терминалах предусмотрены инструменты рисования или отдельный инструмент «Линия».
Чтобы увидеть скрытую медвежью дивергенцию Форекс, понадобиться определить пики свеч или максимумы цены, а также индикатора. Для определения скрытой дивергенции можно использовать индикатор MACD. Такая картина вырисовывается только в тех случаях, когда цена двигалась вниз. Если в этот момент индикатор показывает дивергенцию, значит, в дальнейшем можно ожидать нисходящее движение. Если на Forex появилась бычья тенденция, график отражает восходящий тренд во время коррекции.
Бычья дивергенция “Класса C” – происходит, когда цена делает более низким минимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущее дно. Короче говоря, индикатор делает двойное дно, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна. В классическом техническом анализе дивергенция используется, когда две или больше средних или индексов не в состоянии подтвердить тренд.
Тем не менее, есть отдельные моменты, которые стоит отслеживать. Последующее снижение под 1770 показывает, что, как это обычно бывает, информация, полученная методом кластерного анализа, является более аргументированной. Из индикаторов, которые используют в расчётах значения объёма, для поиска дивергенций также используют Money Flow Index. Рассмотрим пример на дневном графике фьючерсов на фондовый индекс S&P-500. Дивергенции существуют двух типов, классическая и скрытая, рассмотрим их подробно.
То есть, по минимальным значениям цен и показаниям индикаторов на таймфрейме. Он ниже, чем первый, в то время как на линии осциллятора второй минимум выше, чем первый. Или наоборот – минимумы на графике растут, а на индикаторе снижаются. Цифрой 2 показано, что на графике индикатора тоже формируются две вершины – однако вторая находится значительно ниже первой. Таким образом у нас в распоряжении факт формирования дивергенции. Это медвежья дивергенция, предупреждающая трейдеров о том, что рост цены происходит с затруднениями, и, вероятно, в последующие дни произойдет спад.
Простыми словами, дивергенция в трейдинге – ситуация, когда сигналы графика или индикатора отклоняются от сигналов другого индикатора или метода анализа. При этом, большую часть времени инструменты коррелируют и «поют в унисон». Она может предшествовать отскоку цены или смене общего тренда на таймфрейме. Бычья скрытая дивергенция – цена на графике рисует новый минимум (впадину), но он выше предыдущего, а осциллятор падает, рисует более низкий минимум по отношению к предыдущему. Торговая валютный рынок стратегия с MACD дивергенцией — одна из довольно надежных систем, основана на стандартном индикаторе MACD.
Напоследок хочу поделиться с вами некоторыми рекомендациями и своими соображениями. Эти рекомендации я пишу, практически в каждой статье, посвященной теме технического анализа. Всегда помните, что любой графический паттерн или фигуру, в том числе и дивергенцию, должно быть отчетливо видно всем игрокам на рынке. И если вдруг вам, что-то показалось, поверьте, вам показалось. Правильная (классическая) дивергенция — это наиболее распространенный вид.
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
По сути, дивергенцию и конвергенцию Форекс принято рассматривать одним понятием – дивергенция. Гистограмма MACD дает сигнал продажи сразу же, как только завершит формирование второго пика. Сигнал к продаже возникает, когда гистограмма MACD находится выше нулевой линии и просто прекращает подъем, т. Пересечение нулевой линии между двумя минимумами является непреложным условием истинного расхождения.
Кто из них одержит победу, вопрос сложный, но это однозначно проявится в качестве фигуры продолжения тренда либо его разворота. Дивергенция и конвергенция — важные концепции технического анализа, помогающие предугадать потенциальные развороты тренда. Они основаны на сравнении графика цены актива с показателями индикаторов рынка. Рассказываем простыми словами, что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге, разбираем отличия этих инструментов. Например, расхождение возникает, когда цена продолжает двигаться в соответствии с трендом и делает новый максимум, а осциллятор дает сигналы об ослаблении тренда, т.е. На графике каждый последующий максимум ниже предыдущего.
В этом случае употребляют такой термин, как неявная дивергенция. Если говорить о силе сигналов, то двойная дивергенция – это более сильный сигнал по сравнению с одинарной. Двойную дивергенцию можно определить, как серию экстремумов, которые не подтверждаются осциллятором. Трейдер-аналитики уточняют, что построенные пики (или точки минимума) необязательно должны располагаться на одном уровне.
Стоит учитывать, что могут наблюдаться разные примеры дивергенции на Форекс. Зеркальное отражение такого расхождения может наблюдаться на рыночном дне. Элдер призывает новичков воздержаться от торговли на расхождениях без правого плеча и придерживаться классических моделей. Такая тенденция возникает, когда Forex пытается сбавить обороты, но не меняет свое направление во время движения. Возникает бычий бар, но потом опять происходит отскок котировок от более высоких максимумов.
Он покажет наилучший момент входа в рынок и предоставит всю необходимую информацию о состоянии перекупленности или перепроданности на указанный момент времени. Это увеличит прибыль от торговли и существенно снизит риски. Хотя минимальные цены будут расположены примерно на одной линии, индикатор может показать другую картину, где второй Min будет существенно выше предыдущего.
После обнаружения расхождения, открыт ордер на продажу ETH. Падение цены произошло сразу после второго экстремума. Кроме того, вероятность отскока подтверждается показаниями RSI – касание линией отметки в 70 считается сигналом к снижению цены. Бычья расширенная дивергенция – когда цена образует два минимума, находящихся на одном ценовом уровне (паттерн двойное дно), а индикатор растет, рисует впадину выше предыдущей. В этом случае осциллятор подтверждает вход на покупки по паттерну двойное дно. Дивергенция – это расхождение направления индикатора с направлением ценой на графике, то есть направления движения цены не подтверждается индикатором.
Скрытая дивергенция — противоположность классической. Характеризуется однонаправленным движением графиков цены и технического индикатора. Установленный в терминал индикатор дивергенции поможет определить трейдеру отклонение графика цены от подвального индикатора. Чтобы распознать в терминале расширенную бычью дивергенцию, необходимо, прежде всего, обратить внимание на нижнюю часть или минимумы не только цены, но и подвального индикатора. Важно отметить, что расширенная дивергенция Форекс является одной из разновидностей трендовой дивергенции в её классическом понимании.
Возникает тогда, когда цены поднялись до уровня предыдущего максимума (так называемая «двойная вершина»), а на осцилляторе новый максимум оказался ниже предыдущего (для медвежьего сценария). В статье рассмотрено один из самых популярных сигналов в трейдинге — дивергенция. В статье вы узнаете что такое дивергенция в трейдинге и техническом анализе, о чем говорит и сигнализирует дивергенция. Также вы узнаете в чем разница между дивергенцией и подтверждением, а также основные ограничения использования дивергенции как торгового сигнала. На рынке Форекс бывает несколько типов индикаторов дивергенции MACD.
Пока цена показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то считается, что в данном временном формате рынок находится в восходящем тренде. Когда цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы, то рынок считается находящимся в нисходящем тренде. Для примера я взял бычью дивергенцию на валютной паре EURGBP.
После того, как этот бар закрылся, мы можем с уверенностью утверждать о появлении бычьей дивергенции (кстати, «Класса А»). Положительная (бычья) дивергенция — противоположная ситуация. Представьте, что цена акции достигает новых минимумов, в то время как RSI достигает более высоких минимумов с каждым колебанием цены акции. Инвесторы могут сделать вывод, что более низкие минимумы цены акций теряют нисходящий импульс, и вскоре может последовать разворот тренда. Отметим, что MACD – это ещё и стохастический индикатор Форекс, который вовремя покажет самые волатильные участки цены. Именно на таких участках чаще всего происходит противостояние между быками и медведями, отсюда и названия “медвежья дивергенция” и “бычья дивергенция”.
Если же общий тренд направлен вниз — это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями. Когда цена обновляет верхние максимумы, а осциллятор нижние максимумы – это дивергенция в ее классическом виде, будь-то стохастик, RSI, MACD, CCI и сотни других осцилляторов. Некоторые трейдеры считают дивергенцию единственным осцилляторным сигналом, что вообще заслуживает внимания. В некоторых источниках авторы путают понятие конвергенции и дивергенции в трейдинге. Во многом, это происходит из-за того, что авторы буквально воспринимают слова расхождение и схождение. Если дивергенция – это расхождения, то нарисованные линии должны расходиться – удаляться друг от друга вторыми точками.
Бычья обычная дивергенция предполагает ослабление медвежьего тренда и возможный разворот вверх. Но, вместе с тем, нельзя забывать, что неправильное использование дивергенции может привести к неприятным последствиям. Иногда сигнал дивергенции может «растянуться» на продолжительное время, и преждевременный вход может привести к убыткам.
В данной точке индикатор был выше, чем в точке 2, однако максимум цены был ниже, чем в предыдущей точке, что еще раз указало на возможность дальнейшего снижения. Однако эта спрятанная дивергенция оказалась ложной, так как спустя несколько дней цена выросла выше максимума в точке 3. Ложная спрятанная дивергенция похожа на ложную классическую дивергенцию. Линия тренда, прочерченная с вершины цены в точке 2 до вершины в точке 3 была пробита вверх, что дало сигнал для выхода. В случае бычьей СД индикатор формируют более низкий минимум, тогда как цена формирует либо более высокий минимум, либо двойное дно.
Дивергенция предвещает остановку, коррекцию или разворот тренда. Другими словами, это критическая точка, при наступлении которой нужно принимать торговые решения. Дивергенция бычья и медвежья в трейдинге — как выглядит на графиках, стратегия торгов. Это явление указывает на потенциальную торговую возможность, которая двигается в направлении, противоположном текущему.
На графике движения цены на акции PepsiCo (рисунок 1) показаны как бычья, так и медвежья дивергенции. Осциллятор дошел до вершины в середине мая в точке А. Однако, когда цена сформировала вершину в конце мая (точка В), осциллятор сформировал вторую более низкую вершину, чем раньше. Это было признаком того, что стимул для роста цены исчерпан и что цена скоро либо пойдет вниз, либо будет двигаться в боковом тренде. В июле цена оказалась на минимуме (точка D), тогда как осциллятор в это время сформировал второй более высокий минимум.
Но иногда случаются такие моменты, когда цена на графике показывает новый максимум, а значение осциллятора при этом снижается. Вот это и есть то самое расхождение цены и индикатора. При использовании индикатора % R с периодом 14 мы видим спрятанную бычью дивергенцию при формировании индикатором двойного дна в точках 1 и 2, где цена образовывает более высокие максимумы. Другие бычьи дивергенции видны в точках 2 и 3, 3 и 4, 5 и 5 и 7 и 9. Еще одна медвежья СД подтверждает снижение в точке 12. В течение пятимесячного периода декабрьский контракт на зерно подорожал на 3,000 долларов.
Вместе с тем совсем необязательно наблюдать на графике более высокие максимальные значения цены. Достаточно, чтобы предыдущая вершина была немного ниже следующей. Продавайте в короткую, когда гистограмма MACD начинает опускаться от своей второй вершины.
При выполнении этих условий наступает бычья дивергенция, во время которой инвестор должен стоять на старте покупок. Если проявилась бычья дивергенция, он должен только покупать, т.к. На Forex примеры таких тенденций могут быть самыми различными, поэтому важно, чтобы трейдер смог определить их вид посредством индикатора. Появление на графике котировок нового более низкого минимума, который не подтверждается осциллятором, является сигналом к открытию сделки на покупку. Если сигналы направлены против тренда, то рекомендуется закрывать продажи.
Форум GipsyTeam — крупнейший русскоязычный портал, посвященный покеру, спортивным ставкам и биржевой торговле. Здесь открыт раздел трейдинга, где круглосуточно идет обсуждение финансовых новостей, обмена криптовалютами и прочих способов заработка в интернете. В Дневниках можно следить за результатами других трейдеров, которые регулярно публикуют отчеты, комментируют свои инвестиции и обсуждают стратегии.
Наличие в сделке нескольких лотов придает нам гибкость, чтобы перемещать стопы и усредняться на различных уровнях, защищая, таким образом, свой капитал. Движение, начавшееся у одной полосы, стремится дойти до другой. Это наблюдение полезно при проектировании ценовых целей. Термин «дивергенция» используется также для обозначения отклонения отдельных стран от средних макроэкономических показателей по какому-либо региону или сообществу стран. По данным ООН, углубляется дивергенция между абсолютными размерами душевого выгоды в одной пятой самых богатых и одной пятой самых бедных стран мира. Интеграционные процессы, глобализация всемирной экономики обусловили преобладание конвергенции, т.
При классических (правильных) дивергенциях, на графике цены, второй максимум выше первого, а второй минимум – ниже первого. При скрытых – вторая вершина ниже первой, второй минимум – выше первого. Классическая бычья дивергенция – цена на графике рисует новый минимум, а осциллятор рисует более высокий минимум (впадину) или же равный предыдущему.
Сигнал медвежьего расхождения усиливается, когда линии MACD образуют между пиками X и Z медвежью модель, у которой вторая вершина ниже первой. Такие модели на линиях MACD говорят о том, что приближающийся нисходящий тренд будет особенно сильным. В зоне Y гистограмма MACD опускается ниже нулевой линии, ломая хребет быкам. Цены падают ниже зоны стоимости между двумя скользящими средними. Это довольно обычная ситуация во время реакций на бычьих рынках. Элдер приводит более ранний недельный график индекса DJIA.
Однако так как мы имеем сетап дивергенции, у нас есть основания считать, что вершина или дно уже сформировались, и мы готовимся войти в сделку, как только поступит подтверждение. Неудобство этого сетапа заключается в том, что при устоявшемся тренде эта дивергенция вполне может оказаться незначительным откатом тренда. Цена может сделать целый ряд дивергенций, которые будут означать не что иное, как передышку для цены. Поэтому использование сетапа правильной дивергенции становится непростым делом, ведь не зря говорится, что идентификация вершины или основания подобна ловле падающего ножа.
Следующий график показывает, как Скрытая дивергенция может подтвердить, какие флаги восстановления имеют высокую вероятность продолжения, для возможной торговли в направлении тренда. Когда вы проводите трендовую линию на индикаторе, который вы используете, то желательно, чтобы ее длина соответствовала трендовой линии, проведенной на ценовом графике. Обратите внимание, как вход в рынок, исходя из ценовой активности, для многих трейдеров сочетается с пересечением нуля в используемом индикаторе MACD. Яркий пример медвежьей дивергенции виден на графике движения июньского фьючерса на рогатый скот в 1995 году (рисунок 4). После устойчивого двухмесячного снижения в апреле цена сформировала максимум в точке 1.
Если цена обновляет нижние минимумы, а осциллятор — верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если осциллятор вверх, а цена вниз — то это намек на разворот цены в сторону осциллятора. Трейдеры обычно определяют дивергенцию, анализируя тренд на графике и индикаторы-осцилляторы. Исследуются экстремумы – максимальные и минимальные точки на графике и на осцилляторе.
Обычно этот вид дивергенции наблюдается по вершинам во время большого движения. Рынок рисует некую двойную вершину, однако второй пик цены может быть незначительно выше или ниже предыдущего значения. Даже если, уровни вершин будут одинаковыми, нижний индикатор покажет более низкий второй максимум.
Вторая длинная позиция с низким риском также имеет Скрытую дивергенцию с предыдущим минимумом также в свою пользу. Обратите внимание, что 3-ая Правильная дивергенция, показанная на более крупном временном масштабе (в овале) также заслуживает самого пристального внимания. Мы не можем сказать со 100% уверенностью, будет ли коррекция, насколько глубокой она окажется и приведет ли это к развороту. Да, качественный, да, с высокой вероятность положительного исхода. Но это всего лишь один из сигналов технического анализа.
Рисунок 6 наглядно демонстрирует, что не все спрятанные дивергенции приводят к большим движениям цены. Однако также и тот факт, что спрятанные дивергенции помогают трейдеру придерживаться тренда. Спрятанная дивергенция противоположна классической дивергенции.
Не стоит гадать на кофейной гуще и строить гипотезы о том, произошло расхождение или нет. Настоящий и надежный сигнал должен быть четким и понятным. Таким образом, конвергенцией называют бычью дивергенцию. Дивергенцией в трейдинге называют несоответствие показаний индикатора движению котировок.
Не то чтобы она сильно секретная — просто такая дивергенция прячется внутри тренда. Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга.
При этом часто поступают антитрендовые сигналы, что является поводом выйти из сделки. При бычьей дивергенции на ценовом графике и на индикаторе соединяют исключительно минимумы. При медвежьей дивергенции на ценовом графике и на графике индикатора нужно соединять только максимумы. Расширенная отличается от классической дивергенции образованием двух практически одинаковых максимумов или минимумов на ценовом графике. Противники индикаторного анализа рынка главным аргументом «против» считают запаздывание сигналов индикатора от движения котировок. Однако, когда дело касается дивергенции, эта особенность запаздывать помогает находить прибыльные и надежные точки открытия сделок.
Устанавливайте защитный стоп-приказ в районе последнего минимума. Сигнал расхождения усиливается, когда линии MACD образуют между минимумами A и С бычью модель, у которой второе дно выше первого. Они говорят о том, что приближающийся восходящий тренд будет особенно сильным (однако их нельзя называть расхождениями из-за отсутствия нулевой линии). Когда цены падают до нового минимума, гистограмма MACD идет вниз, пересекая нулевую линию, и формирует более мелкое дно.
Но учтите, дивергенция — не точный призыв к сиюминутному решению. Дивергенция (лат. divergo — отклоняться) тоже помогает трейдерам заранее предположить потенциальный разворот цены и изменение конъюнктуры рынка. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Гистограмма MACD начинает давать основания для беспокойства, когда пробивает нулевую линию при падении с первого пика. Когда цены достигают более высокого пика, гистограмма MACD также формирует пик, но значительно более низкий. Это говорит о том, что быки слабеют, а цены растут просто по инерции и готовы к развороту». В зоне B гистограмма MACD поднимается выше нуля, ломая хребет медведям.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — .
